은행 손실흡수 능력 높인다…경기대응완충자본 부과 추진

은행권 제도·개선 실무작업반 회의…스트레스테스트 완충자본 제도 도입도

박연파 기자 | 기사입력 2023/03/17 [08:15]

은행 손실흡수 능력 높인다…경기대응완충자본 부과 추진

은행권 제도·개선 실무작업반 회의…스트레스테스트 완충자본 제도 도입도

박연파 기자 | 입력 : 2023/03/17 [08:15]

[사건의내막 / 박연파 기자]= 금융당국이 은행권 손실흡수 능력 제고 차원에서 건전성 제도 정비를 추진한다.

 

이를위해 경기대응완충자본 부과를 적극 검토하고 스트레스 완충자본 제도와 특별대손준비금 적립요구권을 도입하기로 했다.

 

16일 금융위원회는 전날 ‘제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반’ 회의에서 이같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

 

금융당국은 우선 국내 은행의 전반적인 자본비율을 높이기 위해 총신용 규모 등을 고려해 경기대응완충자본(CCyB) 부과를 적극 검토하기로 했다.

 

경기대응완충자본이란 신용팽창기에 은행에 추가자본을 0~2.5%까지 적립토록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화해 이를 사용토록 하는 제도를 말한다.

 

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금융당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하는 차원에서 금융위 의결을 통해 올해 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토하고 있다.

 

또 은행별 리스크관리 수준과 스트레스테스트 결과 등에 따라 차등적으로 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다.

 

스트레스테스트는 금리, 환율, 성장률 등의 위기상황을 가정하고 은행의 적정자본 유지 여부 등의 손실흡수능력을 점검하는 것을 말한다.

 

금융당국은 주기적으로 은행에 스트레스테스트를 실시토록 하고 있지만 테스트 결과가 미흡하더라도 해당 은행에 추가자본 적립의무를 부과하는 등의 감독조치를 할 수 있는 법적근거가 없는 상황이다.

 

이에 금융당국은 미국과 유럽연합(EU) 등 해외사례를 참고해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과토록 은행업 감독규정 등을 개정할 방침이다. 은행 스트레스테스트의 신뢰성 제고를 위해 테스트 전 과정에 대한 검증, 사후관리를 강화하는 제도 정비도 병행한다.

 

금융당국은 경기대응완충자본과 스트레스완충자본 관련 세부 정비방안을 상반기 중에 구체적으로 마련하고 하반기 중 제도 개선을 추진할 계획이다.

 

은행 충당금 제도 정비는 기존에 발표했던 방안대로 상반기 중 규정 개정을 완료하고 시행에 들어갈 예정이다.

 

금융당국은 은행의 예상 손실에 비해 대손충당금 및 대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 은행에 추가 적립을 요구할 수 있는 ‘특별대손준비금 적립요구권’ 도입을 위해 은행업 감독규정을 개정 중이다.

 

회계기준에 따른 대손충당금 적립을 위한 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검할 수 있는 근거 역시 은행업 감독규정 개정을 통해 마련하고 있다.

 

penfree1@hanmail.net

 

 

*아래는 위 기사를'구글 번역'으로 번역한 영문 기사의[전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>

 

 

Increase the bank's ability to absorb losses... Promotion of imposition of countercyclical buffer capital

 

Working Group Meeting on Banking Systems and Improvement… Introduction of stress test buffer capital system

 

[Inside story / Correspondent Park Yeon-pa] = The financial authorities are promoting soundness system maintenance in order to improve the ability to absorb losses in the banking sector.

 

To this end, it has decided to actively consider imposing a countercyclical capital buffer and introduce a stress buffer system and the right to request the accumulation of special loan loss reserves.

 

On the 16th, the Financial Services Commission announced that it had discussed these issues at the 3rd Working Group on Management, Sales Practices and System Improvement in the Banking Industry the previous day.

 

First of all, the financial authorities decided to actively consider imposing a countercyclical capital buffer (CCyB) in consideration of the size of total credit in order to increase the overall capital ratio of domestic banks.

 

The countercyclical capital buffer is a system that allows banks to accumulate additional capital of 0-2.5% during credit expansion and eases the capital reserve obligation in the event of a credit crunch.

 

Financial authorities are reviewing a plan to impose additional capital accumulation obligations during the second and third quarters of this year through a resolution of the Financial Services Commission in order to prepare for the possibility of future insolvency of loans that have sharply increased in the course of responding to Corona 19.

 

In addition, it will promote the introduction of a stress buffer system that imposes the obligation to accumulate additional capital differentially according to the risk management level and stress test results of each bank.

 

Stress testing refers to checking a bank's ability to absorb losses, such as whether it maintains adequate capital, assuming crises such as interest rates, exchange rates, and growth rates.

 

The financial authorities periodically require banks to conduct stress tests, but there is no legal basis for taking supervisory measures, such as imposing additional capital accumulation obligations on banks, even if the test results are insufficient.

 

Accordingly, financial authorities are planning to revise banking supervision regulations to impose additional capital accumulation obligations according to the results of stress tests for each bank, referring to overseas cases such as the United States and the European Union. In order to enhance the reliability of the bank stress test, verification of the entire test process and system overhaul to strengthen follow-up management are also being carried out at the same time.

 

The financial authorities plan to prepare specific plans for countercyclical capital and stress buffer capital during the first half of the year, and to promote institutional improvements during the second half.

 

As for the overhaul of the bank provisioning system, as previously announced, the revision of the regulations will be completed and implemented in the first half of the year.

 

The financial authorities are revising the banking supervision regulations to introduce a ‘special bad debt reserve accumulation request right’ that allows banks to request additional accumulation when it is judged that the loan loss provisions and loan loss reserves are insufficient compared to the bank’s expected losses.

 

The basis for periodically checking banks' expected loss forecast model for the accumulation of loan loss provisions in accordance with accounting standards is also being prepared through the revision of the banking supervision regulation.

 

penfree1@hanmail.net

 

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